银行资金转移定价

封面 1
书名 3
前言 4
目录 13
第1章 导论 18
资金转移定价的含义与用途 18
资金转移定价的概念基础 21
资金转移定价的实际应用 22
资金转移定价机制的基本规则 26
小结 31
第2章 资金转移定价（FTP）的概念 33
资金转移定价的基本原理 33
选择定价方法：资金池法vs期限匹配法 40
转移定价收益率曲线 44
期限匹配法中没有考虑到的风险 47
小结 48
第3章 一般贷款的转移定价 50
简单贷款 50
分期偿付贷款 51
可变利率贷款的转移定价 58
单笔贷款转移定价vs贷款池转移定价 59
日利率基础vs月利率基础转移定价 59
银行卡贷款的转移定价 60
小结 61
第4章 提前偿还贷款的转移定价 71
弥补性费用 71
选择权费用 77
将提前偿付选择纳入FTP系统 81
小结 93
第5章 存款的转移定价 95
已使用的资金vs所提供的资金 95
存单的转移定价 97
非定期存款的转移定价 102
流动性费用 114
小结 114
第6章 资金转移定价中的流动性费用 116
流动性的重要性 116
定期流动性 118
确定流动性费用和收益的大小 120
或有流动性 127
流动性抵销单位 127
小结 128
第7章 FTP系统的资金中心 130
资金中心的职能 130
资金中心的目标 131
FTP系统的资金中心 133
小结 140
第8章 无息项目的转移定价 146
权益的转移定价 146
贷款损失准备金的转移定价 151
办公场所和设备的转移定价 151
商誉及其他无形资产的转移定价 151
现金和存款准备金的转移定价 152
应付账款和应收账款的转移定价 152
其他资产和其他负债的转移定价 152
小结 153
第9章 FTP系统的开发与实施流程 157
流程的参与人员 157
指导委员会 163
系统开发与实施流程中的职责划分 165
系统应用的优先顺序 165
简单系统vs复杂系统 165
系统的实施计划 166
系统开发与实施流程的时间线 178
小结 179
第10章 FTP系统软件 186
外购vs自行开发 186
如何选择软件供应商 187
软件购买合同的议定 204
供应商调查问卷 205
小结 205
第11章 FTP系统数据 217
数据流 217
数据审核 222
小结 225
第12章 FTP系统模型 229
管理层级 229
账户结构 230
转移定价法 232
附加费用 234
收益率曲线 234
报告 235
系统运行进度 236
小结 237
第13章 FTP系统的实际应用 258
定期管理报告 258
业务条线的比较性评估 260
业务条线和产品决策 264
贷款和存款的定价 265
盈利能力分析的影响因素 267
薪酬决策 268
小结 269
第14章 FTP案例研究 278
案例一：业务条线的业绩 278
案例二：银行分支机构比较分析 281
案例三：贷款盈利能力分析 287
案例四：核心利润vs利率风险利润 290
小结 293
第15章 FTP与风险调整业绩指标 295
银行业绩评估指标 295
风险调整后的业绩指标 298
最低预期回报率的概念 304
最低预期回报率的确定和应用 304
利用最低预期回报率分析银行盈利能力 310
风险调整资本回报率的计算 312
风险调整资本回报率的其他应用 313
小结 316
第16章 FTP培训提纲 318
为什么需要安装资金转移定价系统 318
制造业的盈利能力分析 319
银行及其生产成本 320
FTP系统的流程 321
资产的转移定价 323
存款的转移定价 324
产品盈利能力分析 325
研究盈利能力的其他方法 325
FTP的应用 326
资金转移定价方法 326
实施FTP系统需要哪些条件 327
实施FTP系统所面临的挑战 328
系统成功的基本决定因素 328
附件 中国银行业资金转移定价案例 332 1 (p1): 第1章 导论
1 (p2): 资金转移定价的含义与用途
4 (p3): 资金转移定价的概念基础
5 (p4): 资金转移定价的实际应用
9 (p5): 资金转移定价机制的基本规则
14 (p6): 小结
16 (p7): 第2章 资金转移定价（FTP）的概念
16 (p8): 资金转移定价的基本原理
23 (p9): 选择定价方法：资金池法vs期限匹配法
27 (p10): 转移定价收益率曲线
30 (p11): 期限匹配法中没有考虑到的风险
31…